投資のためのデータサイエンス

個人の投資活動に役立つデータ分析にまつわる話題を綴ります。

統計まとめ(終)単位根過程・共和分とパネル分析

「統計まとめ」シリーズは今回で終了します。

 

 

また、「もっと知る統計」等、数式を使った解説も原則として今回で終了し、今後はより実践的なデータ読み解きに焦点を当てて書いていきます。

 

ぜひご期待下さい。

 

ところで、以下の記述の中に出てくる「ランダムウォーク」は、昔の先生は「酔歩」とも言っていました。

 

以下の記述は下記文献に基づいています。

(文献9)沖本竜義「経済・ファイナンスデータの計量時系列分析」朝倉書店

(文献10)チェン・シャオ著, 国友直人訳「ミクロ計量経済学の方法 パネルデータ分析」東洋経済新報社

 

 

 

単位根過程と共和分

 

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パネル分析