もっと知る統計：多変量正規分布

もっと知る統計：多変量正規分布

このところ、データ読み解きの事例として使えそうな最近の話題が見つからないので、再びややこしい統計理論の整理を行うこととする。

今回取り上げるのは「多変量正規分布」である。2次元では下のような形をしている。

そもそも一次元の分布を扱うか、多次元の分布を扱うかは、分析目的によるわけであるが、多変量正規分布は多次元解析の基本中の基本である。しかし、次元が多くなるととたんにややこしくなる。今回は、特にややこしい「条件付き分布」について整理した。