投資のためのデータサイエンス

個人の投資活動に役立つデータ分析にまつわる話題を綴ります。

もっと知る統計:回帰係数の平均と分散

前回までに取り上げた賃貸マンション家賃の分析結果を再掲する。

家賃回帰分析r1

上の表で、「偏回帰係数」の右隣にある「標準誤差」はどのように計算されるのか?ここでは単回帰分析の場合について見てみよう。以下のように、結構込み入った式になる。これはbをεで表わして評価する式展開であるが、それ以外にもbをyの関数として式展開するやり方もある。上の表の「F値」「t値」についても記述した(これらは帰無仮説β=0についての検定統計量)。尚、切片(定数項)aについても同様の方法で平均と分散の計算式を導出できるが、通常切片の有意性を評価することはないので、ここでも省略とする。

回帰係数の平均と分散r1